Buscando el STOP perdido (la tercera pata)

Una de las ideas que persigo para encontrar un buen sistema de trading es conseguir un buen nivel de Stop (Stop Loss)

El punto de stop, -indispensable en la operativa- , es aquel punto en el que nos salimos del mercado  porque no queremos perder más .

Fijarlo,

• limita el riesgo hasta nuestro nivel de confort 
•  al definirlo de antemano, es la única cifra cierta que conocemos al diseñar la operación 

Fijarlo según el análisis técnico (u otro )

No soy partidario de stops fijados en un % o en una cantidad. Más bien el análisis técnico es el que nos debe indicar donde fijarlo. Si el fijarlo hace que tengamos unas perdidas potenciales máximas superiores a nuestra tolerancia, simplemente hay que reducir los contratos o títulos con los que operar

Por ejemplo:

Queremos entrar en CFD's de ibex a 7.700 .

Pata 1: El análisis técnico nos dice que en 7.600 hay un soporte significativo. Tenemos potencia para entrar con 4 contratos.

Pata 2 :  Sin embargo, nuestro bolsillo nos dice que no podemos dejarnos mas de 200 euros si la operación va mal

podemos hacer dos cosas:

1. Como operamos con 4 contratos, y la máxima pérdida es 200, hemos de fijar el stop en 7.650 . ((7700-7650) * 4 )  Operamos mal porque el mercado nos puede echar antes de tiempo. ¡ Tanto estudiar gráficos para luego no hacerles caso ....!   MAL, te rastrillarán 
2. Como el análisis técnico nos dice 7.600 , pues 7.600, y si no aguantamos más de 200, pues .. solo operamos con 2 contratos. ((7.700 -7600) *2)  

--> Que la pasta en valor absoluto, no nos asuste: busquemos el %. Si nos sale mucha pasta, reduzcamos la posición 

La tercera pata: El sistema 

Lo anterior vale para cada una de las operaciones de forma individual.

Pero un buen sistema de trading, resume todas ellas. No vale verlas una a una, pues es el conjunto de todas y cada una, las que al final del día o de la semana o del mes, te dirán si el sistema funciona o no. 

Puedes tener muchas operaciones exitosas, bien planteadas y estrictas al operar, pero puede que aún así,   el conjunto de ellas, NO FUNCIONE,. Queremos que funcione el conjunto, EL SISTEMA.

Si el total no funciona, da igual que los componentes si lo hagan de manera individual.

Estoy optimizando mi sistema, con estudios a posteriori de las operaciones que he realizado . Me doy cuenta que es fundamental conocer el

• % de aciertos (en veces) 
• relación entre pasta ganada y pasta perdida (R de Ropero)

Hoy, tras varios tradings exitosos, y conseguir un 88% de aciertos, tuve 3 operaciones seguidas en las que no acerté.  El porcentaje de aciertos, me bajó con estas operaciones a un 75% 

Mientras miraba la pantalla, empecé a darle vueltas a una idea. Tengo unos stops, que se limitan por pasta y por análisis técnico, pero ahora que el sistema esta rodando ,  ¿ hasta donde puedo llegar ? Los cálculos que hice, valen para la operación, pero, arrastro los números de otras operaciones.

No quiero compensar, no me refiero a eso (no se debe)  sino que quiero ajustar los porcentajes a la experiencia del sistema: una cosa es la teoría que debería arrojar y otra lo que realmente ha pasado. Estadísticamente mi sistema tiene unas cifras. Tengámoslas en cuenta.

Realmente lo que creo que estoy buscando es una retroalimentación . Una cosa es la R de Ropero antes de empezar y otra la R de Ropero una vez que ya está la operativa lanzada y el sistema rueda.

No todas las operaciones que hice, acabaron exactamente como estaban planeadas al principio (salvo el 12% que salió mal, que al ejecutarse el stop, salieron exactamente como se planearon ) 

Las exitosas salieron bien pero algunas tuvieron un éxito distinto al inicial (salirse antes de tiempo, por cambiar las circunstancias del mercado ) 

Si con la experiencia,  encuentro el % de aciertos que tengo , y el % de beneficios que realmente tengo (no el inicialmente planeado) , es decir el de mi sistema y visto con la experiencia , puedo calcular hasta donde puedo llevar los stops y combinarlo con las dos restricciones anteriores 

Y esto es hoy. Como el sistema lleva rodando varias semanas, puede que los números que acumule, no sean exactamente iguales a los teóricos que se introducen al pensar en una entrada al mercado.

¿hasta que punto puedo llevar el % de pérdida sin que el sistema deje de ser ganador ?

hmmmmm, ejemplo:

En función de un porcentaje de aciertos, -ya visto a posteriori y en este caso del 75%-  necesito una R superior a 0,33 para que el sistema de beneficios (en la tabla aparece la R que hace que el sistema de cero) 

¿ puedo fijar un valor intuitivo, sencillo , fácil de recordar y de aplicar ? un número mágico que me diga "hasta aquí "

Si hago la inversa de la R , consigo N,  el NUMERO SENCILLO que buscaba . Su lectura es fácil: 

si acierto un 75% de las veces , necesito que para que el sistema de beneficios que el % de pérdidas no supere en 3 veces  el % de beneficios 

En este sistema, si acierto el 75% de las veces, en las que gano un 0,50%, el N no puede ser mayor que 3, o sea que no puedo llevar el % de pérdidas más allá del 1,5% (ademas del técnico y del bolsillo ) o el sistema perderá .

o lo que es lo mismo , una operación por mucho que me aguante el bolsillo, y por mucho que lo diga el sr. técnico , no puede tener un % de pérdidas superior en 3 * % de beneficios , o el sistema palma. La combinación de estos factores, hace mi sistema ganador. 

Desarrollando en una pequeña hoja de cálculo, saco esta tabla: 

 ¡ Ya tengo el % máximo !

Solo queda ir anotando como evoluciona el % de aciertos y el % de beneficios. Con el ya sabemos hasta donde llegar 

Ojo , no defino el % de beneficios o de pérdida, sino que defino que relación ha de existir entre ambos para que el sistema no pierda

en este caso

 % beneficio = % perdida * 3
cuando % aciertos = 75%

¿como llamamos a este nuevo indicador = . La N de ?

Buen Trading